Abstract
Depuis une trentaine d’années, l’approche traditionnelle du choix en situation d’incertitude, la théorie de l’utilité espérée avec probabilités subjectives, a été largement critiquée et discutée. Une des critiques fondamentales repose sur l’incapacité de l’approche traditionnelle a prendre en compte l’attitude vis-à-vis de l’ambiguïté dans les choix individuels. Afin de pallier ces déficiences, de nombreuses alternatives théoriques à l’utilité espérée dans l’incertain ont été proposées. Ces modèles de décision en ambiguïté fournissent ainsi diverses représentations de la confiance limitée qu’un agent économique peut avoir dans ses croyances. Dans cet article, nous proposons un panorama de cette littérature, de ses apports théoriques et des évaluations expérimentales réalisées permettant de juger de la pertinence empirique des modèles décrits. Nous montrons qu’en l’état actuel, les modèles d’ambigüité se caractérisent par leur diversité et, bien qu’aucun consensus ne se dégage pour l’instant, leur force majeure vient du rôle qu’ils confèrent aux croyances dans l’analyse économique.